● 這章來示範如何取得期貨(Futures)的ticks

回顧上一章，我們學會如何取得股票的ticks
以下為其完整程式碼與輸出

本章我們來試著取得期貨的ticks
這邊我們以"台指期"為例，代碼為「TXFJ1」
以下為其程式碼

ticks = api.ticks(
    contract = api.Contracts.Futures.TXF['TXFJ1'],  #先用Contract傳入要抓取的代碼資料
    date="2021-09-28",  #要抓取的交易日期
)
print(ticks)

照我們上一章節所講的，如果直接執行的話，會產生大量未經處理的數字，不方便我們做閱讀
所以一定要先將它轉成DataFrame形式，轉的方式請回去參考Day13

轉換完成就會如下圖所顯示這樣

左到右行英文名詞解釋一樣請參考Day13

那有時我們不需要取得一整天那麼大量的資料
所以如果只是要查詢某一天當中特定時段的成交資料
可以再加入以下紅框處程式碼

假設我們要取9/28早上10:20 ~ 10:25間的ticks資料
程式碼如下

query_type=sj.constant.TicksQueryType.RangeTime, #指定QueryType抓取特定時間資料
    time_start="10:20:00", #起始時間
    time_end="10:25:00",  #結束時間

這樣API就只會抓取時間區域範圍的資料啦